Сравнение TSLW с PLTW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs -18.30% for PLTW. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.27M | $3.81M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 36.30% |
Correlation
The correlation between TSLW and PLTW is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
TSLW
PLTW
Сравнение TSLW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.32 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.58 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и PLTW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -57.27% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -57.27% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -32.88% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -25.30% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 31.76% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 22.43%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 34.60% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 57.23% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 71.89% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 78.99% | -20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 78.99% | -20.27% |
Сравнение комиссий TSLW и PLTW
И TSLW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и PLTW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and PLTW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -18.30% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 101.90% for PLTW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор