Сравнение MSTW с BTC-USD
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -26.36% |
Correlation
The correlation between MSTW and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MSTW and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTW
BTC-USD
Сравнение MSTW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.25 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BTC-USD
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -85.30% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -53.08% | -33.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -48.23% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -42.76% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 25.21% | +38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BTC-USD
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 8.48% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 33.28% | +39.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 35.86% | +54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 43.60% | +46.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 56.22% | +33.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs BTC-USD's -85.30%.
MSTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор