Сравнение TSLW с MRNY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 65.32% for MRNY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 66.15%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
MRNY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 66.15%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $3.29M | $3.14M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 66.15% | 0.92% |
Correlation
The correlation between TSLW and MRNY is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSLW
MRNY
Сравнение TSLW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.28 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.46 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MRNY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -82.15% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -28.84% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -65.02% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -53.23% | +38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 10.16% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MRNY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 15.82% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 36.22% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 52.68% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 51.47% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 51.47% | +7.25% |
Сравнение комиссий TSLW и MRNY
И TSLW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MRNY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности MRNY в 98.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 98.29% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MRNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to MRNY (15.82%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 65.32% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 15.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 65.32% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 98.29% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор