PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLW с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLW с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TSLW is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TSLW и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TSLW

1 день
-0.18%
1 месяц
9.09%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.14%
1 год
20.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLW и DBO

2026 (YTD)2025
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-9.26%33.77%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-1.37%

Correlation

The correlation between TSLW and DBO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TSLW vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLW c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLWDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.34

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.94

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.44

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

9.02

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLW vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLW на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLW и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLWDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.34

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TSLW и DBO

Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLWDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-90.18%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-18.19%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-51.38%

+33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-62.25%

+49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

8.92%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLW и DBO

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLWDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

12.61%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

28.20%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.52%

34.46%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

32.29%

+23.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

31.78%

+23.74%

Сравнение комиссий TSLW и DBO

TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLW и DBO

Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		84.61%49.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLW and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (14.56%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 20.22% for TSLW. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.

TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 1.90% for DBO.

TSLW is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLW и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор