Сравнение TSLW с BNO
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TSLW is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TSLW returned 20.22% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам TSLW и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | 1.47% |
Correlation
The correlation between TSLW and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. BNO — Ранг доходности на риск
TSLW
BNO
Сравнение TSLW c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 5.17 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 9.76 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.23 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и BNO
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -87.06% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -17.87% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -10.29% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -40.17% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 9.45% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и BNO
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 14.56% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 14.22% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 36.10% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 41.46% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 35.38% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 36.68% | +18.84% |
Сравнение комиссий TSLW и BNO
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и BNO
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 84.61%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (14.56%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 20.22% for TSLW. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 84.61%, compared with 0.00% for BNO.
TSLW is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор