Сравнение TSLTX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLTX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и JMCRX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
TSLTX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
TSLTX
JMCRX
Сравнение TSLTX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.61 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.88 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.55 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и JMCRX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и JMCRX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -46.65% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.23% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -26.90% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -4.38% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -7.49% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.13% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и JMCRX
Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLTX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.22% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.16% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.35% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 20.90% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 21.60% | +22.42% |