Сравнение TSLT с TSLZ
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. TSLT is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLT and TSLZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSLT and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLZ
Сравнение TSLT c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.89 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.11 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLZ
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.11% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -69.73% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -98.96% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -76.25% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 55.55% | -26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLZ
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 33.60% и 33.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 33.89% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 62.74% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 88.14% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 116.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 116.91% | +0.04% |
Сравнение комиссий TSLT и TSLZ
И TSLT, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLZ
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and TSLZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to TSLT (33.60%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 33.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор