PortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLR и TSLY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.19%
-7.17%
TSLR
TSLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLR:

0.53

TSLY:

0.69

Коэф-т Сортино

TSLR:

1.82

TSLY:

1.29

Коэф-т Омега

TSLR:

1.21

TSLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLR:

0.95

TSLY:

0.79

Коэф-т Мартина

TSLR:

1.97

TSLY:

1.92

Индекс Язвы

TSLR:

39.86%

TSLY:

20.25%

Дневная вол-ть

TSLR:

148.18%

TSLY:

56.65%

Макс. просадка

TSLR:

-82.80%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

TSLR:

-77.77%

TSLY:

-38.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -67.84%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -28.55%.


TSLR

С начала года

-67.84%

1 месяц

-26.17%

6 месяцев

-30.35%

1 год

38.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLY

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLR и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLR: 0.53
TSLY: 0.69
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLR: 1.82
TSLY: 1.29
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLR: 1.21
TSLY: 1.16
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLR: 0.95
TSLY: 0.79
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLR: 1.97
TSLY: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.69
TSLR
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLY

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%.


TTM20242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLY

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.77%
-38.66%
TSLR
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLY

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 58.51% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 23.69%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.51%
23.69%
TSLR
TSLY