PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
162.26%
42.96%
TSLR
TSLY

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью 17.69%.


TSLR

С начала года

29.56%

1 месяц

125.34%

6 месяцев

162.27%

1 год

39.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLY

С начала года

17.69%

1 месяц

40.93%

6 месяцев

42.95%

1 год

30.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLRTSLY
Коэф-т Шарпа0.330.68
Коэф-т Сортино1.421.21
Коэф-т Омега1.171.16
Коэф-т Кальмара0.530.68
Коэф-т Мартина0.911.69
Индекс Язвы44.59%18.32%
Дневная вол-ть122.08%45.57%
Макс. просадка-76.58%-45.63%
Текущая просадка-3.85%-2.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLY

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.330.68
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.421.21
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.530.80
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.911.69
TSLR
TSLY

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.33
0.68
TSLR
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLY

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
67.61%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLY

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
0
TSLR
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLY

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 55.08% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.08%
20.52%
TSLR
TSLY