PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLR с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLRTSLY
Дох-ть с нач. г.13.79%9.62%
Дох-ть за 1 год48.63%23.41%
Коэф-т Шарпа0.290.39
Коэф-т Сортино1.350.84
Коэф-т Омега1.161.11
Коэф-т Кальмара0.450.38
Коэф-т Мартина0.770.95
Индекс Язвы44.55%18.32%
Дневная вол-ть120.10%44.80%
Макс. просадка-76.58%-45.63%
Текущая просадка-11.80%-9.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLR и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSLY

С начала года, TSLR показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью 9.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.72%
11.39%
TSLR
TSLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLR и TSLY

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77
TSLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.95

Сравнение коэффициента Шарпа TSLR и TSLY

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.29
0.39
TSLR
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSLY

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.59%.


TTM2023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
72.59%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSLY

Максимальная просадка TSLR за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.80%
0
TSLR
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSLY

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 20.58%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
20.58%
TSLR
TSLY