PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLT с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - TSLT tracks the Tesla, Inc. (200%) while SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, TSLT returned -25.29% vs 438.78% for SOXL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -59.36%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.

TSLT

1 день
-3.60%
1 месяц
-44.45%
6 месяцев
-48.75%
С начала года
-59.36%
1 год
-25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.00%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
$37.13M$36.47M$52.40M

Сравнение доходности по годам TSLT и SOXL

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-59.36%-29.49%54.17%13.02%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%72.16%

Correlation

The correlation between TSLT and SOXL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.49

The correlation between TSLT and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLT и SOXL

Секторы
TSLT
SOXL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLT
100.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

TSLT

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

TSLT

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

TSLT

-

SOXL

-

Энергетика

TSLT

-

SOXL

-

Финансовые услуги

TSLT

-

SOXL

-

Здравоохранение

TSLT

-

SOXL

-

Промышленность

TSLT

-

SOXL

-

Недвижимость

TSLT

-

SOXL

-

Технологии

TSLT

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

TSLT

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TSLT vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
3.35

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.90

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

6.37

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

21.05

-21.82

TSLT vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLT и SOXL

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-90.46%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.65%

-69.42%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-56.09%

-24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.57%

-35.02%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.80%

20.98%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и SOXL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 39.38%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.38%

51.57%

-12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.82%

115.92%

-45.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.41%

131.99%

-39.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.56%

113.61%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.56%

102.32%

+15.24%

Сравнение комиссий TSLT и SOXL

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и SOXL

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLT and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TSLT (39.38%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 438.78% vs -25.29% for TSLT. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 39.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 438.78% return vs -25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLT tracks Tesla, Inc. (200%), while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор