PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.88%
-41.36%
TSLT
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%.


TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXL

С начала года

-8.78%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

-41.36%

1 год

24.82%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

30.95%

Основные характеристики


TSLTSOXL
Коэф-т Шарпа0.160.26
Коэф-т Сортино1.201.04
Коэф-т Омега1.141.13
Коэф-т Кальмара0.270.37
Коэф-т Мартина0.420.80
Индекс Язвы47.29%32.04%
Дневная вол-ть122.26%100.68%
Макс. просадка-73.98%-90.46%
Текущая просадка-7.43%-60.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLT и SOXL

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLT и SOXL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.160.26
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.201.04
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.13
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.270.41
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.420.80
TSLT
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.16
0.26
TSLT
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и SOXL

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.08%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и SOXL

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-58.39%
TSLT
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и SOXL

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 55.00% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 27.45%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.00%
27.45%
TSLT
SOXL