PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLT с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с SHRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. TSLT is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs -17.31% for SHRT. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.

TSLT

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.96%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-37.06%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и SHRT

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-37.06%-29.49%54.17%22.36%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between TSLT and SHRT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов TSLT и SHRT

Секторы
TSLT
SHRT

Потребительский циклический сектор

100.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

18.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

8.7%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSLT
100.0%
SHRT
8.6%

Сырьевые материалы

TSLT

-

SHRT
18.1%

Коммуникационные услуги

TSLT

-

SHRT
3.0%

Потребительский защитный сектор

TSLT

-

SHRT
3.6%

Энергетика

TSLT

-

SHRT
8.7%

Финансовые услуги

TSLT

-

SHRT
3.0%

Здравоохранение

TSLT

-

SHRT
10.7%

Промышленность

TSLT

-

SHRT
12.6%

Недвижимость

TSLT

-

SHRT

-

Технологии

TSLT

-

SHRT
17.3%

Коммунальные услуги

TSLT

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

TSLT vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-1.24

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.81

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.82

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.85

+1.99

TSLT vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLT и SHRT

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-27.84%

-55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-21.19%

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.43%

-24.09%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-8.83%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

9.53%

+19.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и SHRT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.60%

5.37%

+28.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.21%

11.94%

+50.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.08%

14.02%

+75.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.95%

12.97%

+103.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.95%

12.97%

+103.98%

Сравнение комиссий TSLT и SHRT

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и SHRT

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLT and SHRT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (33.60%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -17.31% for SHRT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLT is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Gotham. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.35% for SHRT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор