PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с SHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned 3.78% vs -21.72% for SHRT. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и SHRT

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%23.41%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between TSLT and SHRT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов TSLT и SHRT

Секторы
TSLT
SHRT

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

13.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

TSLT
100.0%
SHRT
10.9%

Сырьевые материалы

TSLT

-

SHRT
13.8%

Коммуникационные услуги

TSLT

-

SHRT
1.6%

Потребительский защитный сектор

TSLT

-

SHRT
7.7%

Энергетика

TSLT

-

SHRT
6.9%

Финансовые услуги

TSLT

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

TSLT

-

SHRT
13.6%

Промышленность

TSLT

-

SHRT
19.2%

Недвижимость

TSLT

-

SHRT

-

Технологии

TSLT

-

SHRT
26.3%

Коммунальные услуги

TSLT

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

TSLT vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-1.67

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-2.47

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.74

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.96

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-2.09

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-1.67

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.79

+0.80

Просадки

Сравнение просадок TSLT и SHRT

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-25.98%

-57.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-22.73%

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-25.74%

-36.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-8.12%

-42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.07%

10.40%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и SHRT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

4.29%

+20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.35%

10.96%

+43.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.40%

13.04%

+79.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.05%

12.78%

+104.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.05%

12.78%

+104.27%

Сравнение комиссий TSLT и SHRT

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и SHRT

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLT and SHRT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (24.38%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, TSLT leads with 3.78% vs -21.72% for SHRT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 3.78% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TSLT.

TSLT is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Gotham. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.35% for SHRT.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор