PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и MSFX


2026 (YTD)20252024
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-36.32%-29.49%85.60%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.31%9.84%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.31%.


TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLT и MSFX

И TSLT, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

TSLT vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.36

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.20

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.34

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

-0.86

+1.92

TSLT vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MSFX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между TSLT и MSFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и MSFX

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.


Просадки

Сравнение просадок TSLT и MSFX

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и MSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLTMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-60.86%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-60.86%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.07%

-57.85%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.13%

-19.07%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.16%

24.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и MSFX

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLTMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

13.18%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.16%

39.27%

+19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.56%

53.16%

+57.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

47.79%

+71.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

47.79%

+71.34%