PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TSLT и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и GUSH

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-20.34%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TSLT и GUSH

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLT vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.26

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

3.14

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между TSLT и GUSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и GUSH

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и GUSH

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.98%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-43.67%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-99.77%

+32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-92.81%

+43.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

17.57%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и GUSH

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

16.69%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

39.24%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

67.59%

+43.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

68.73%

+50.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

94.30%

+24.77%