PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с GMEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с GMEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned 8.94% vs -68.74% for GMEU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и GMEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -0.34%.

TSLT

1 день
-2.58%
1 месяц
12.31%
С начала года
-23.81%
6 месяцев
-27.01%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMEU

1 день
0.12%
1 месяц
-18.73%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-26.25%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и GMEU

2026 (YTD)2025
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-23.81%78.07%
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		-0.34%-65.56%

Correlation

The correlation between TSLT and GMEU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с GMEU:
GMEU с TSLZGMEU с BMNGGMEU с BILSGMEU с TTDUGMEU с MSTUGMEU с CRCDGMEU с KORU

Доходность на риск

TSLT vs. GMEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c GMEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTGMEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.81

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.12

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.95

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.20

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. GMEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа GMEU равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и GMEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTGMEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.81

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.70

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TSLT и GMEU

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и GMEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTGMEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-80.43%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-72.75%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.99%

-77.91%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.25%

-63.24%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.67%

57.19%

-30.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и GMEU

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеют волатильность 24.51% и 24.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTGMEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

24.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.41%

57.61%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.43%

85.15%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.97%

89.79%

+27.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.97%

89.79%

+27.18%

Сравнение комиссий TSLT и GMEU

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и GMEU

Ни TSLT, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSLT and GMEU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMEU has higher volatility (24.54%) compared to TSLT (24.51%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs GMEU's -80.43%.

On 1-year performance, TSLT leads with 8.94% vs -68.74% for GMEU. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 8.94% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

TSLT and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for GMEU.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и GMEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор