Сравнение TSLT с GMEU
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. TSLT is passively managed, while GMEU is actively managed. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs -45.45% for GMEU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -7.00%.
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | 85.55% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
Correlation
The correlation between TSLT and GMEU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. GMEU — Ранг доходности на риск
TSLT
GMEU
Сравнение TSLT c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.77 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.16 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и GMEU
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -80.76% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -58.94% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -79.39% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -64.49% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 39.08% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и GMEU
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 15.46% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 55.87% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 70.98% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 86.79% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 86.79% | +30.16% |
Сравнение комиссий TSLT и GMEU
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и GMEU
Ни TSLT, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and GMEU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (33.60%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs GMEU's -80.76%.
On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -45.45% for GMEU. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
TSLT and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for GMEU.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор