Сравнение GMEU с TSLZ
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -68.74% vs -65.66% for TSLZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -65.56% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -74.55% |
Correlation
The correlation between GMEU and TSLZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GMEU
TSLZ
Сравнение GMEU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.08 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и TSLZ
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -99.11% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -76.62% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -98.98% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.24% | -75.39% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.19% | 60.77% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и TSLZ
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 24.54% и 24.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 24.24% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 55.00% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.15% | 91.68% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 116.96% | -27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 116.96% | -27.17% |
Сравнение комиссий GMEU и TSLZ
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и TSLZ
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and TSLZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.54%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -65.66% vs -68.74% for GMEU. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -65.66% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор