PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

TSLT и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и FNGU

2026 (YTD)2025
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-2.34%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Сравнение комиссий TSLT и FNGU

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSLT vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

1.00

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между TSLT и FNGU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и FNGU

Ни TSLT, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и FNGU

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-60.84%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-59.55%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-51.94%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-21.87%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

22.51%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и FNGU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

24.03%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

44.97%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

77.71%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

80.80%

+38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

80.80%

+38.27%