PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNGU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNGUQQQ
Коэф-т Шарпа2.121.82
Коэф-т Сортино2.422.42
Коэф-т Омега1.321.33
Коэф-т Кальмара2.472.34
Коэф-т Мартина8.758.47
Индекс Язвы17.36%3.74%
Дневная вол-ть71.64%17.40%
Макс. просадка-92.34%-82.98%
Текущая просадка-9.21%-0.86%

Корреляция

Корреляция между FNGU и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FNGU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
848.65%
215.20%
FNGU
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 118.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.01%.


FNGU

С начала года

118.13%

1 месяц

19.92%

6 месяцев

48.09%

1 год

157.09%

5 лет (среднегодовая)

61.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

25.01%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

13.44%

1 год

31.62%

5 лет (среднегодовая)

21.06%

10 лет (среднегодовая)

18.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGU и QQQ

FNGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNGU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.121.82
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.422.42
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.33
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.472.34
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.758.47
FNGU
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.82
FNGU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и QQQ

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и QQQ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.21%
-0.86%
FNGU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и QQQ

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.42%
5.35%
FNGU
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab