PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FNGU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и QQQ

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-38.12%4.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%14.93%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

FNGU

1 день
13.84%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-46.40%
1 год
17.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с TECL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FNGU и QQQ

FNGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FNGU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.05

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.88

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.95

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.37

-0.78

Корреляция

Корреляция между FNGU и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и QQQ

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и QQQ

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-82.97%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-12.62%

-46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.95%

-8.98%

-44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-32.99%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.28%

3.41%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и QQQ

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

6.51%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.72%

12.77%

+31.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.61%

22.67%

+54.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.84%

22.39%

+58.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.84%

22.25%

+58.59%