Сравнение TSLS с YQQQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs -7.48% for YQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -57.81% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between TSLS and YQQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSLS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSLS
YQQQ
Сравнение TSLS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.34 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.79 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и YQQQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -29.10% | -61.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -21.80% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -24.89% | -64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -14.96% | -49.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 9.51% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и YQQQ
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 5.41% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 11.70% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 13.94% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 16.55% | +42.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 16.55% | +42.18% |
Сравнение комиссий TSLS и YQQQ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и YQQQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and YQQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -26.98% for TSLS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор