Сравнение TSLS с YQQQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs -14.25% for YQQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -54.93% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TSLS and YQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between TSLS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSLS
YQQQ
Сравнение TSLS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.68 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.77 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и YQQQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -28.21% | -62.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -20.82% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -28.17% | -61.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -14.22% | -49.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 8.52% | +24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и YQQQ
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 3.90% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 9.87% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 12.51% | +34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 16.26% | +42.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 16.26% | +42.50% |
Сравнение комиссий TSLS и YQQQ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и YQQQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and YQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -28.79% for TSLS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for YQQQ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор