Сравнение TSLS с TSLA
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 25.57%/yr for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -56.52% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLA
Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.77 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.81 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.50 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.73 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLA
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -73.63% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -29.93% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -53.77% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -13.51% | -76.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -22.73% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 12.84% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLA
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 12.06% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.12% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 27.28% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 46.36% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 58.85% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 59.11% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLA
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор