PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLS с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLS и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		19.60%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.34%11.36%62.52%101.72%-56.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.34%.

TSLS

1 день
-4.60%
1 месяц
7.51%
С начала года
19.60%
6 месяцев
13.90%
1 год
-44.43%
3 года*
-36.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
4.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-16.41%
1 год
43.44%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.00%
10 лет*
37.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOOTSLS с CRSH
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.79

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.44

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.49

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

3.66

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.79

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.72

-1.22

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLA

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.92%4.30%7.62%4.52%3.46%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLA

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLSTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-73.63%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.78%

-27.48%

-35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-24.11%

-63.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-22.77%

-39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.80%

11.21%

+37.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLA

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 11.33% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLSTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

11.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

29.73%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.71%

55.49%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

59.07%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

59.03%

+0.43%