Сравнение TSLS с TSLA
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) is Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs 8.20%/yr for TSLA. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -57.59% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLA is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLA
Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.11 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLA
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -73.63% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -39.10% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -53.77% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -34.36% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -22.73% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 15.75% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLA
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 18.27% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 34.60% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 46.34% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 59.69% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 59.45% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLA
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор