PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSLA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.28%
130.62%
TSLS
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLS:

-0.91

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TSLS:

-1.30

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

TSLS:

0.83

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLS:

-0.66

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

TSLS:

-1.49

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

TSLS:

38.53%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

TSLS:

62.95%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

TSLS:

-86.75%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLS:

-85.02%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность -57.18%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%.


TSLS

С начала года

-57.18%

1 месяц

-21.34%

6 месяцев

-65.23%

1 год

-56.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.911.12
Коэффициент Сортино TSLS, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.301.90
Коэффициент Омега TSLS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.23
Коэффициент Кальмара TSLS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.661.30
Коэффициент Мартина TSLS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.493.07
TSLS
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
1.12
TSLS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLA

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
6.97%4.52%3.46%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLA

Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.02%
-12.25%
TSLS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLA

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.09% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.09%
17.10%
TSLS
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab