PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 10.43%/yr for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-57.59%

Correlation

The correlation between TSLS and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between TSLS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOOTSLS с CRSH
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.49

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.97

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.72

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

1.57

-2.49

TSLS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLA

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-73.63%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-29.93%

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-53.77%

-30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-20.17%

-68.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.18%

-22.69%

-41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

13.77%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLA

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.06% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

16.68%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

31.12%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

44.69%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.73%

59.29%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.73%

59.24%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLA

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (17.06%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор