PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с TSLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs 14.14%/yr for TSLA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.14%.

TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-5.79%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-21.41%
1 год
9.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.99%
10 лет*
40.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		12.45%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%11.36%62.52%101.72%-57.59%

Correlation

The correlation between TSLS and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between TSLS and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOOTSLS с CRSH
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLS vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.61

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.32

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.72

-1.34

TSLS vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLA

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-73.63%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-29.93%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-53.77%

-30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.66%

-22.10%

-66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-22.71%

-41.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.42%

13.37%

+17.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLA

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.77% и 14.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

14.29%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

28.36%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

44.68%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.68%

59.03%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

59.11%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLA

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.29%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор