PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLS с TSLA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLS:

-0.88

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

TSLS:

-1.23

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

TSLS:

0.85

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLS:

-0.71

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

TSLS:

-1.30

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

TSLS:

47.64%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

TSLS:

72.10%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

TSLS:

-86.75%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLS:

-82.92%

TSLA:

-37.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%.

TSLS

С начала года

10.24%

1 месяц

-17.28%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-63.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

77.04%

5 лет

40.86%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLA

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.09%7.62%4.52%3.46%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLA

Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLA

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 18.74% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...