Сравнение TSLS с TSLY
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 15.16%/yr for TSLY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -1.68%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 41.22% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.68% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between TSLS and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLY
Сравнение TSLS c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.14 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.75 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.65 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.30 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLY
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -49.52% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -21.64% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -49.52% | -34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -8.07% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -20.00% | -43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 9.10% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLY
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 9.96% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 22.37% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 38.18% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 45.50% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 45.50% | +13.26% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLY
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLY
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSLY в 83.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.79% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, TSLY leads with 15.16% vs -38.33% for TSLS. On fees, TSLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 15.16% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор