PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLS с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLS с TSLY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSLS и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLY.

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSLY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLS:

-0.93

TSLY:

0.77

Коэф-т Сортино

TSLS:

-1.48

TSLY:

1.33

Коэф-т Омега

TSLS:

0.82

TSLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSLS:

-0.78

TSLY:

0.84

Коэф-т Мартина

TSLS:

-1.40

TSLY:

1.93

Индекс Язвы

TSLS:

48.02%

TSLY:

21.65%

Дневная вол-ть

TSLS:

72.47%

TSLY:

55.63%

Макс. просадка

TSLS:

-86.75%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

TSLS:

-84.84%

TSLY:

-26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -13.97%.

TSLS

С начала года

-2.15%

1 месяц

-26.64%

6 месяцев

-23.40%

1 год

-67.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLY

С начала года

-13.97%

1 месяц

26.51%

6 месяцев

-1.93%

1 год

42.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLS и TSLY

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLS и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLS c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLY

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности TSLY в 104.50%

TTM202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.74%7.61%4.52%3.46%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		104.50%82.30%76.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLY

Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLY

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...