Сравнение TSLS с TSLY
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs 8.26%/yr for TSLY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.17%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 30.13% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.17% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between TSLS and TSLY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLY
Сравнение TSLS c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.73 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.73 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLY
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -49.52% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -21.64% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -49.52% | -34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -15.07% | -73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -19.87% | -43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 9.28% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLY
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 12.37% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 23.73% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 36.06% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 45.52% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 45.52% | +13.16% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLY
И TSLS, и TSLY имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLY
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TSLY в 89.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.48% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to TSLY (12.37%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, TSLY leads with 8.26% vs -32.36% for TSLS. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 8.26% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS and TSLY have the same expense ratio: 1.07% per year.
TSLY has the higher dividend yield at 89.48%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор