PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLS с TSDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSDD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.29%
-91.39%
TSLS
TSDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLS:

-0.91

TSDD:

-0.72

Коэф-т Сортино

TSLS:

-1.30

TSDD:

-1.45

Коэф-т Омега

TSLS:

0.83

TSDD:

0.81

Коэф-т Кальмара

TSLS:

-0.66

TSDD:

-0.93

Коэф-т Мартина

TSLS:

-1.49

TSDD:

-1.50

Индекс Язвы

TSLS:

38.53%

TSDD:

59.83%

Дневная вол-ть

TSLS:

62.95%

TSDD:

125.31%

Макс. просадка

TSLS:

-86.75%

TSDD:

-96.59%

Текущая просадка

TSLS:

-85.02%

TSDD:

-95.72%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность -57.18%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -89.85%.


TSLS

С начала года

-57.18%

1 месяц

-21.34%

6 месяцев

-65.23%

1 год

-56.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSDD

С начала года

-89.85%

1 месяц

-40.60%

6 месяцев

-91.36%

1 год

-89.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLS и TSDD

TSLS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
График комиссии TSDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLS c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.91-0.72
Коэффициент Сортино TSLS, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.30-1.45
Коэффициент Омега TSLS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.830.81
Коэффициент Кальмара TSLS, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.74-0.93
Коэффициент Мартина TSLS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.49-1.50
TSLS
TSDD

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.91
-0.72
TSLS
TSDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSDD

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности TSDD в 244.74%


TTM20232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
6.97%4.52%3.46%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
244.74%24.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSDD

Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки TSDD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.39%
-95.72%
TSLS
TSDD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.09%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 32.73%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.09%
32.73%
TSLS
TSDD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab