Сравнение TSLS с TSLL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLL
Сравнение TSLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.13 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.27 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -82.88% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -54.75% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -82.88% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -60.03% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -53.82% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 26.72% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 24.26% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 54.47% | -26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 92.38% | -45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 106.87% | -48.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 106.87% | -48.11% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -38.33% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор