Сравнение TSLS с TSLL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLL
Сравнение TSLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.13 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.25 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -82.88% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -54.75% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -82.88% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -67.74% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -54.11% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 28.95% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.06%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 33.55% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 62.28% | -30.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 89.11% | -43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 107.11% | -48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 107.11% | -48.38% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -30.15% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор