PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с TSLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.

TSLS

1 день
1.80%
1 месяц
27.14%
6 месяцев
17.00%
С начала года
28.76%
1 год
-16.09%
3 года*
-29.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-25.79%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

TSLS

Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
$27.73M$25.66M$30.41M

Сравнение доходности по годам TSLS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF		28.76%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between TSLS and TSLL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between TSLS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOOTSLS с CRSH
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLQTSLL с TSLZ

Доходность на риск

TSLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.26

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.33

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.72

+0.09

TSLS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-82.88%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.90%

-70.13%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-82.88%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.02%

-79.15%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.50%

-54.44%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

32.41%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

38.99%

-22.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

70.64%

-36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

92.39%

-45.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.93%

107.70%

-48.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

107.70%

-48.77%

Сравнение комиссий TSLS и TSLL

TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TSLL в 12.68%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF		2.44%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 2.44% for TSLS.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор