PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLS с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.


TSLS

1 день
1.80%
1 месяц
27.14%
6 месяцев
17.00%
С начала года
28.76%
1 год
-16.09%
3 года*
-29.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%

TSLZ

1 день
3.68%
1 месяц
55.39%
6 месяцев
14.59%
С начала года
35.36%
1 год
-50.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-72.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$27.73M$25.66M$30.41M
$36.44M$31.20M$40.48M

Сравнение доходности по годам TSLS и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
28.76%-34.95%-55.71%-4.95%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
35.36%-75.98%-88.79%-24.75%

Correlation

The correlation between TSLS and TSLZ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLSTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.76

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.96

+0.33

TSLS vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLZ

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLSTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-99.11%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.90%

-66.21%

+28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.02%

-98.58%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.50%

-76.69%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

55.44%

-27.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLSTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

32.24%

-15.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

67.51%

-33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

91.78%

-44.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.93%

117.53%

-58.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

117.53%

-58.60%

Сравнение комиссий TSLS и TSLZ

TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TSLZ в 0.51%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
2.44%4.30%7.62%4.52%3.46%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, TSLS and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLS leads with -16.09% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -16.09% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.51% for TSLZ.

They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.05% for TSLZ.

TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор