Сравнение TSLS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -12.99% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLZ
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -1.18 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.91 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.05 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.66 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.11% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -90.53% | +27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -98.67% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -73.71% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 78.12% | -29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.33%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 22.93% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 58.42% | -28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 110.05% | -54.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 119.08% | -59.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 119.08% | -59.62% |