Сравнение TSLS с TSLZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs -50.04% for TSLZ. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.73M | $25.66M | $30.41M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -4.95% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLZ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLZ
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.76 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.96 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.11% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -66.21% | +28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -98.58% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -76.69% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 55.44% | -27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 32.24% | -15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 67.51% | -33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 91.78% | -44.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 117.53% | -58.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 117.53% | -58.60% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLS and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLS leads with -16.09% vs -50.04% for TSLZ. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -16.09% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.05% for TSLZ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор