Сравнение TSLS с TSLZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs -51.89% for TSLZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -4.95% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLZ
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.71 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.91 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.11% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -72.88% | +29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -98.83% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -75.70% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 57.22% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.77%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 27.70% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 56.77% | -28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 88.07% | -43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 116.88% | -58.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 116.88% | -58.20% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TSLZ в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLS and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLS leads with -18.80% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -18.80% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.62% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.05% for TSLZ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор