Сравнение TSLS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
TSLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLZ.
Основные характеристики
| TSLS | TSLZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.70% | -82.35% |
| Дох-ть за 1 год | -54.38% | -87.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | -1.26 | -1.33 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.95 |
| Коэф-т Мартина | -1.79 | -1.69 |
| Индекс Язвы | 30.97% | 51.95% |
| Дневная вол-ть | 61.06% | 122.20% |
| Макс. просадка | -81.35% | -93.11% |
| Текущая просадка | -81.35% | -93.11% |
Корреляция
Корреляция между TSLS и TSLZ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLZ
С начала года, TSLS показывает доходность -46.70%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -82.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и TSLZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности TSLZ в 68.80%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 7.94% | 4.52% | 3.46% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 68.80% | 12.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 31.34%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 70.80%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.