PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLS с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLS с TSLZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

TSLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или TSLZ.

Корреляция

Корреляция между TSLS и TSLZ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLS:

-0.88

TSLZ:

-0.65

Коэф-т Сортино

TSLS:

-1.23

TSLZ:

-1.34

Коэф-т Омега

TSLS:

0.85

TSLZ:

0.83

Коэф-т Кальмара

TSLS:

-0.71

TSLZ:

-0.96

Коэф-т Мартина

TSLS:

-1.30

TSLZ:

-1.26

Индекс Язвы

TSLS:

47.64%

TSLZ:

73.60%

Дневная вол-ть

TSLS:

72.10%

TSLZ:

143.89%

Макс. просадка

TSLS:

-86.75%

TSLZ:

-96.69%

Текущая просадка

TSLS:

-82.92%

TSLZ:

-96.11%

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -11.04%.

TSLS

С начала года

10.24%

1 месяц

-17.28%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-63.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLZ

С начала года

-11.04%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-93.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLS и TSLZ

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLS и TSLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TSLZ

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TSLZ в 2.35%

TTM202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.09%7.62%4.52%3.46%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		2.35%2.09%12.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TSLZ

Максимальная просадка TSLS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 18.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...