Сравнение TSLS с VOO
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs 20.78%/yr for VOO. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам TSLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.60% |
Correlation
The correlation between TSLS and VOO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between TSLS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLS
VOO
Сравнение TSLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.67 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.96 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и VOO
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.99% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -8.90% | -34.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -18.69% | -65.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -3.14% | -85.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -3.68% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 1.99% | +28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и VOO
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 4.83% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 9.82% | +18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 12.46% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 16.91% | +41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 18.02% | +40.66% |
Сравнение комиссий TSLS и VOO
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и VOO
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and VOO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs -32.36% for TSLS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.05% for VOO.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор