Сравнение TSLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSLS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и VOO
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TSLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLS
VOO
Сравнение TSLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.98 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.50 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.53 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.29 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.98 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.83 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и VOO составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и VOO
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и VOO
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.99% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -11.98% | -50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -6.29% | -81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -3.72% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 2.52% | +46.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и VOO
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.29% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.44% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 18.10% | +37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 16.82% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 17.99% | +41.47% |