Сравнение TSLS с VOO
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.73M | $25.66M | $30.41M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам TSLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.60% |
Correlation
The correlation between TSLS and VOO is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between TSLS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLS
VOO
Сравнение TSLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.71 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.57 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и VOO
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.99% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -8.90% | -29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -18.69% | -65.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -0.19% | -86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -3.67% | -60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 2.08% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и VOO
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 4.07% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 10.27% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 12.81% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 16.96% | +41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 18.03% | +40.90% |
Сравнение комиссий TSLS и VOO
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и VOO
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and VOO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs -29.02% for TSLS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.04% for VOO.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор