Сравнение TSLS с VOO
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам TSLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.23% |
Correlation
The correlation between TSLS and VOO is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.55 |
The correlation between TSLS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSLS
VOO
Сравнение TSLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.16 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 14.73 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.39 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.89 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и VOO
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.99% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -8.90% | -37.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -18.69% | -65.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -0.70% | -88.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -3.69% | -59.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 1.91% | +30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и VOO
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.84% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 8.90% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 11.80% | +34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 16.81% | +41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 18.01% | +40.75% |
Сравнение комиссий TSLS и VOO
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и VOO
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and VOO have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs -38.33% for TSLS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.03% for VOO.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор