Сравнение TSLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSLS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLS или VOO.
Основные характеристики
| TSLS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.76% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | -46.52% | 35.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -1.02 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.59 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 31.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 61.14% | 12.23% |
| Макс. просадка | -81.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.32% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между TSLS и VOO составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и VOO
С начала года, TSLS показывает доходность -43.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и VOO
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и VOO
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 7.53% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и VOO
Максимальная просадка TSLS за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и VOO
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.