Сравнение TSLS с TSLQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.68M | $136.02M | $157.68M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 105.75% |
Correlation
The correlation between TSLS and TSLQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between TSLS and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLS
TSLQ
Сравнение TSLS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.93 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TSLQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -98.73% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -65.58% | +27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -97.85% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -97.92% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -68.51% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 54.47% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 31.97% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 67.43% | -33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 92.65% | -45.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 95.59% | -36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 95.59% | -36.66% |
Сравнение комиссий TSLS и TSLQ
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TSLQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLS and TSLQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -29.02% vs -61.47% for TSLQ. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -29.02% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 2.44% for TSLS.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.17% for TSLQ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор