Сравнение TSLS с TMF
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -43.40% |
Correlation
The correlation between TSLS and TMF is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSLS
TMF
Сравнение TSLS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.58 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.16 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и TMF
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -93.10% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -28.69% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -50.64% | -33.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -92.83% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -44.10% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 14.40% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и TMF
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 7.36% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 20.07% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 27.13% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 46.38% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 43.69% | +15.24% |
Сравнение комиссий TSLS и TMF
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и TMF
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and TMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, TMF leads with -18.06% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -18.06% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.01% for TMF.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор