PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с TMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.

TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		12.45%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-43.40%

Correlation

The correlation between TSLS and TMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

TSLS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.10

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.05

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.11

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.23

-0.39

TSLS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и TMF

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-92.89%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-26.51%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-56.09%

-28.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.66%

-92.11%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-43.76%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.42%

12.26%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и TMF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

6.50%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

19.35%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

27.91%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.68%

46.59%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

43.86%

+14.82%

Сравнение комиссий TSLS и TMF

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и TMF

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TMF в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and TMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (13.77%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, TMF leads with -21.07% vs -32.36% for TSLS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMF has performed better with a -21.07% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.11% for TSLS.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор