PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 44.11%/yr for SPXL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-26.67%

Correlation

The correlation between TSLS and SPXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.56

The correlation between TSLS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TSLS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.47

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
1.97

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.07

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

8.18

-9.10

TSLS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SPXL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-76.86%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-26.77%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-48.95%

-35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-4.60%

-84.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.18%

-16.06%

-48.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

6.77%

+22.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SPXL

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

10.79%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

30.09%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

37.68%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.73%

50.59%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.73%

53.38%

+5.35%

Сравнение комиссий TSLS и SPXL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SPXL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and SPXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPXL's -76.86%.

On 3-year performance, SPXL leads with 44.11% vs -30.15% for TSLS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 44.11% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.52% for SPXL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор