PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 52.83%/yr for SPXL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.

TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-25.73%

Correlation

The correlation between TSLS and SPXL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.55

The correlation between TSLS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TSLS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.32

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.78

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.06

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.94

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.32

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.53

-1.06

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SPXL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-76.86%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-26.77%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-48.95%

-35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-2.08%

-87.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-15.72%

-47.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

6.32%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SPXL

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.49%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

26.67%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

35.39%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

50.24%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

53.42%

+5.34%

Сравнение комиссий TSLS и SPXL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SPXL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and SPXL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (12.06%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPXL's -76.86%.

On 3-year performance, SPXL leads with 52.83% vs -38.33% for TSLS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 52.83% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.52% for SPXL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор