Сравнение TSLS с SPXL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs 49.02%/yr for SPXL. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $621.31M | $505.86M | $551.28M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -26.67% |
Correlation
The correlation between TSLS and SPXL is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between TSLS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TSLS
SPXL
Сравнение TSLS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.40 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.19 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPXL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -76.86% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -26.77% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -48.95% | -35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -0.58% | -86.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -16.03% | -48.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 6.98% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPXL
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 12.25% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 30.97% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 38.57% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 50.71% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 53.50% | +5.43% |
Сравнение комиссий TSLS и SPXL
TSLS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPXL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPXL в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SPXL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPXL's -76.86%.
On 3-year performance, SPXL leads with 49.02% vs -29.02% for TSLS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPXL has performed better with a 49.02% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.49% for SPXL.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор