Сравнение TSLS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TSLS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SPXL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TSLS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TSLS
SPXL
Сравнение TSLS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.61 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.18 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.05 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.21 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.61 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.47 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SPXL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPXL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPXL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -76.86% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -33.42% | -29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -20.45% | -67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -15.85% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 8.34% | +40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 15.89% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 28.45% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 54.30% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 50.27% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 53.37% | +6.09% |