Сравнение TSLS с SPDN
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs -12.80%/yr for SPDN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 6.64% |
Correlation
The correlation between TSLS and SPDN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TSLS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSLS
SPDN
Сравнение TSLS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.95 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.74 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.41 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.70 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPDN
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -75.31% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -17.95% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -38.24% | -45.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -75.17% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -48.54% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 9.78% | +23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPDN
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.78% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 9.08% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 12.10% | +34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 16.86% | +41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 18.04% | +40.72% |
Сравнение комиссий TSLS и SPDN
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPDN
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.80% vs -38.33% for TSLS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.80% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.50% for SPDN.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор