Сравнение TSLS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
TSLS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SPDN
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
TSLS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSLS
SPDN
Сравнение TSLS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.60 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.44 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SPDN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SPDN
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SPDN
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -73.52% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -26.44% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -71.44% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -48.09% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 21.69% | +27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SPDN
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.48% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 9.67% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 18.51% | +37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 16.87% | +42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 18.13% | +41.33% |