Сравнение TSLS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TSLS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 13.99% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 13.99%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 17.95%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 201.41%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и SOXL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TSLS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSLS
SOXL
Сравнение TSLS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.70 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 2.34 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.06 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.39 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.70 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.35 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и SOXL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SOXL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SOXL в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.16% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SOXL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -90.46% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -49.26% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -33.33% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -35.34% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 16.14% | +32.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 40.35%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 40.35% | -29.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 79.51% | -49.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 119.21% | -63.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 105.43% | -45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 97.70% | -38.24% |