Сравнение TSLS с SOXL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 135.13%/yr for SOXL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам TSLS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
Correlation
The correlation between TSLS and SOXL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSLS
SOXL
Сравнение TSLS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 33.47 | -34.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 114.79 | -115.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 14.28 | -14.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.52 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SOXL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -90.46% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -43.47% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -87.88% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | 0.00% | -89.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -35.01% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 12.65% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 40.82% | -28.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 81.29% | -53.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 102.11% | -55.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 107.25% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 99.04% | -40.28% |
Сравнение комиссий TSLS и SOXL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SOXL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SOXL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 135.13% vs -38.33% for TSLS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 135.13% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.03% for SOXL.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор