PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 72.95%/yr for SOXL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-52.60%

Correlation

The correlation between TSLS and SOXL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.49

The correlation between TSLS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TSLS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.45

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.89

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

8.19

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

26.43

-27.35

TSLS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и SOXL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-90.46%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-52.63%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-87.88%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.06%

-52.63%

-36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.18%

-34.95%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

16.27%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 17.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

60.71%

-43.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

109.63%

-78.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

124.91%

-79.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.73%

112.01%

-53.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.73%

101.43%

-42.70%

Сравнение комиссий TSLS и SOXL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и SOXL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and SOXL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 72.95% vs -30.15% for TSLS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 72.95% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.01% for SOXL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор