Сравнение TSLS с SKRE
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs -46.37% for SKRE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -57.43% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between TSLS and SKRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between TSLS and SKRE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
TSLS
SKRE
Сравнение TSLS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.61 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и SKRE
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -79.33% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -51.44% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -79.33% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -48.53% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 28.81% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и SKRE
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 11.56% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 32.58% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 46.09% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 55.12% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 55.12% | +3.61% |
Сравнение комиссий TSLS и SKRE
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и SKRE
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and SKRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, TSLS leads with -26.98% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -26.98% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.40% for SKRE.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.75% for SKRE.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор