Сравнение TSLS с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
TSLS и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 19.60% | -34.95% | -51.40% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
TSLS
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- -44.43%
- 3 года*
- -36.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и MSTZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLS
MSTZ
Сравнение TSLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.08 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.02 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.12 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и MSTZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.92% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и MSTZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.36% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -83.20% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -97.45% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -93.91% | +31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 61.32% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 11.33%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 38.43% | -27.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 122.48% | -92.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 147.15% | -91.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 173.11% | -113.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 173.11% | -113.65% |