Сравнение TSLS с MSTZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLS charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -51.40% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between TSLS and MSTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLS
MSTZ
Сравнение TSLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.12 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.35 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.68 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и MSTZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.36% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -84.89% | +38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -98.14% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -94.39% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 40.30% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 37.49% | -25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 125.82% | -98.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 140.34% | -93.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 170.37% | -111.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 170.37% | -111.61% |
Сравнение комиссий TSLS и MSTZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и MSTZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and MSTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -28.79% for TSLS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор