Сравнение TSLS с MSTZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. TSLS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -51.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between TSLS and MSTZ is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLS
MSTZ
Сравнение TSLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.76 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.24 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и MSTZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.38% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -84.89% | +46.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -97.87% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -94.65% | +30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 46.05% | -17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 33.47% | -16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 133.42% | -99.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 148.82% | -102.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 169.40% | -110.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 169.40% | -110.47% |
Сравнение комиссий TSLS и MSTZ
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и MSTZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and MSTZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор