Сравнение TSLS с HLAL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs 19.26%/yr for HLAL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLS показывает доходность 12.45%, а HLAL немного выше – 12.94%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 12.94% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -8.06% |
Correlation
The correlation between TSLS and HLAL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between TSLS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. HLAL — Ранг доходности на риск
TSLS
HLAL
Сравнение TSLS c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.38 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.57 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и HLAL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.57% | -57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -10.20% | -33.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -21.67% | -62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -4.93% | -83.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -4.99% | -58.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 2.36% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и HLAL
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 6.71% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 11.63% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 14.42% | +30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 17.80% | +40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 20.27% | +38.41% |
Сравнение комиссий TSLS и HLAL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и HLAL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности HLAL в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.47% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and HLAL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to HLAL (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs HLAL's -33.57%.
On 3-year performance, HLAL leads with 19.26% vs -32.36% for TSLS. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 19.26% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.47% for HLAL.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Direxion and Wahed. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор