Сравнение TSLS с HLAL
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -30.15%/yr vs 18.50%/yr for HLAL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -8.06% |
Correlation
The correlation between TSLS and HLAL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between TSLS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. HLAL — Ранг доходности на риск
TSLS
HLAL
Сравнение TSLS c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.19 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.71 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и HLAL
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -33.57% | -57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -10.20% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -21.67% | -62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -3.40% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -4.98% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 2.55% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и HLAL
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 5.25% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 12.17% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 14.77% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 17.86% | +40.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 20.23% | +38.50% |
Сравнение комиссий TSLS и HLAL
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и HLAL
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and HLAL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs HLAL's -33.57%.
On 3-year performance, HLAL leads with 18.50% vs -30.15% for TSLS. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 18.50% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.45% for HLAL.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Direxion and Wahed. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор