PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TSLS

1 день
0.10%
1 месяц
-8.14%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
-28.79%
3 года*
-38.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.13%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-7.60%

Correlation

The correlation between TSLS and HLAL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.59

The correlation between TSLS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TSLS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.33

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
4.62

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.30

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

19.85

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

3.33

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.89

-1.43

Просадки

Сравнение просадок TSLS и HLAL

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-33.57%

-57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-10.20%

-36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

-21.67%

-62.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-0.07%

-89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.49%

-5.00%

-58.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

2.20%

+30.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и HLAL

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

3.70%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

9.95%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

13.17%

+33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

17.60%

+41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.76%

20.21%

+38.55%

Сравнение комиссий TSLS и HLAL

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и HLAL

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.39%4.30%7.62%4.52%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLS and HLAL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (12.06%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 22.04% vs -38.33% for TSLS. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 22.04% return vs -38.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.44% for HLAL.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Direxion and Wahed. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор