Сравнение TSLS с GPIQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. TSLS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -26.98% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -15.91% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSLS and GPIQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.59 |
The correlation between TSLS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSLS
GPIQ
Сравнение TSLS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.79 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.26 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и GPIQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -21.06% | -69.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -9.51% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.06% | -3.85% | -85.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -2.28% | -61.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 2.35% | +26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и GPIQ
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 6.67% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 13.44% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.14% | 15.94% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 17.95% | +40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.73% | 17.95% | +40.78% |
Сравнение комиссий TSLS и GPIQ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и GPIQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and GPIQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -26.98% for TSLS. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор