Сравнение TSLS с GPIQ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. TSLS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs 32.06% for GPIQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -15.91% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TSLS and GPIQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.58 |
The correlation between TSLS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSLS
GPIQ
Сравнение TSLS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.38 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.28 | -14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и GPIQ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -21.06% | -69.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -9.51% | -33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -3.21% | -85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -2.27% | -61.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 2.25% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и GPIQ
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 7.78% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 12.52% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 15.17% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 17.88% | +40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 17.88% | +40.80% |
Сравнение комиссий TSLS и GPIQ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и GPIQ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and GPIQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (13.77%) compared to GPIQ (7.78%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs -18.80% for TSLS. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор