Сравнение TSLS с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TSLS и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLS и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLS и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 16.56% | -34.95% | -65.03% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TSLS
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLS и CRSH
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
TSLS vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLS
CRSH
Сравнение TSLS c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.57 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | -0.59 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.75 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSLS и CRSH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и CRSH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.00% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и CRSH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -63.68% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -48.16% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -53.43% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.30% | -41.91% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 35.23% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и CRSH
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 8.04% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 23.47% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 42.40% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 48.37% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 48.37% | +11.08% |