Сравнение TSLS с CRSH
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, TSLS returned -28.79% vs -18.24% for CRSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLS показывает доходность 3.13%, а CRSH немного выше – 3.14%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -65.03% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -51.96% |
Correlation
The correlation between TSLS and CRSH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between TSLS and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLS
CRSH
Сравнение TSLS c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.55 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.86 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.71 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и CRSH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -63.68% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -33.45% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -59.42% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -43.11% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 21.14% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и CRSH
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.19% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 22.66% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 36.72% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 47.50% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 47.50% | +11.26% |
Сравнение комиссий TSLS и CRSH
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и CRSH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLS and CRSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -28.79% for TSLS. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 3.39% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор