PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLS с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLS с CRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, TSLS returned -18.80% vs -6.97% for CRSH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности TSLS и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 10.99%.

TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
4.79%
1 месяц
8.23%
С начала года
10.99%
6 месяцев
18.00%
1 год
-6.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLS и CRSH

2026 (YTD)20252024
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		12.45%-34.95%-64.98%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		10.99%-13.40%-52.42%

Correlation

The correlation between TSLS and CRSH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.96

The correlation between TSLS and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

TSLS vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLS c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLSCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.20

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.04

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.21

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-0.32

-0.30

TSLS vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLS и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLS и CRSH

Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLSCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.73%

-63.68%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-33.45%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.66%

-56.33%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-43.40%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.42%

21.68%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLS и CRSH

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLSCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

9.74%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

22.35%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

36.27%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.68%

47.27%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

47.27%

+11.41%

Сравнение комиссий TSLS и CRSH

TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLS и CRSH

Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности CRSH в 83.11%

ПозицияTTM2025202420232022
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		83.11%138.78%94.25%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TSLS and CRSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLS has higher volatility (13.77%) compared to CRSH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -6.97% vs -18.80% for TSLS. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.97% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

CRSH has the higher dividend yield at 83.11%, compared with 3.11% for TSLS.

TSLS is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.99% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLS и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор