Сравнение TSLS с CRSH
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs -6.85% for CRSH. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -64.98% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between TSLS and CRSH is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between TSLS and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLS
CRSH
Сравнение TSLS c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.24 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.40 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и CRSH
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -63.68% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -28.30% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -51.32% | -35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -44.02% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 19.38% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и CRSH
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 12.18% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 26.62% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 36.84% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 47.42% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 47.42% | +11.51% |
Сравнение комиссий TSLS и CRSH
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и CRSH
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSLS and CRSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор