Сравнение TSLS с BERZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -38.33%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 44.61% |
Correlation
The correlation between TSLS and BERZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between TSLS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TSLS
BERZ
Сравнение TSLS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.99 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.54 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.75 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSLS и BERZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.80% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -87.32% | +40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -98.97% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -99.79% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -71.57% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 56.07% | -23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 12.06%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 23.63% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 57.98% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 75.77% | -29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 92.20% | -33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 92.20% | -33.44% |
Сравнение комиссий TSLS и BERZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и BERZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and BERZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, TSLS leads with -38.33% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -38.33% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for BERZ.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.95% for BERZ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор