Сравнение TSLS с BERZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla Inc (--100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -32.36%/yr vs -74.69%/yr for BERZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -55.66%
- 6 месяцев
- -53.62%
- 1 год
- -80.66%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -55.66% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 54.91% |
Correlation
The correlation between TSLS and BERZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between TSLS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TSLS
BERZ
Сравнение TSLS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.96 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.56 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и BERZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.80% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -84.60% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -98.87% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -99.73% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -71.81% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 54.31% | -23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) составляет 13.77%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 34.10% | -20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 63.77% | -35.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 81.37% | -36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 92.80% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 92.80% | -34.12% |
Сравнение комиссий TSLS и BERZ
TSLS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и BERZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and BERZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.10%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, TSLS leads with -32.36% vs -74.69% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -32.36% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for BERZ.
TSLS tracks Tesla Inc (--100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for TSLS and 0.95% for BERZ.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор