Сравнение TSLS с BERZ
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSLS returned -29.02%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 54.91% |
Correlation
The correlation between TSLS and BERZ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between TSLS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TSLS
BERZ
Сравнение TSLS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.97 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.51 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и BERZ
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -99.80% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -82.07% | +44.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | -98.87% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -99.77% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -72.48% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 53.65% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 37.85% | -21.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 72.82% | -38.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 88.13% | -41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 93.29% | -34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 93.29% | -34.36% |
Сравнение комиссий TSLS и BERZ
И TSLS, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и BERZ
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and BERZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, TSLS leads with -29.02% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -29.02% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for BERZ.
TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор