PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с TSYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -12.29% for TSYY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и TSYY

2026 (YTD)20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%-18.10%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%-15.96%-0.18%

Correlation

The correlation between TSLR and TSYY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between TSLR and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

TSLR vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.33

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.45

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.85

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.59

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSYY

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-41.52%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-27.31%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

-36.69%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.24%

-25.88%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.45%

14.49%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSYY

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

4.86%

+19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

19.69%

+34.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

31.77%

+60.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.54%

37.52%

+78.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.54%

37.52%

+78.02%

Сравнение комиссий TSLR и TSYY

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSYY

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%.

ПозицияTTM20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and TSYY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.99% for TSYY.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор