PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLR с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с TSYY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.78% vs -11.64% for TSYY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSLR charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.

TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-17.30%
С начала года
-17.65%
1 год
-11.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и TSYY

2026 (YTD)20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.42%-25.97%-30.88%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.65%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between TSLR and TSYY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between TSLR and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

TSLR vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-0.34

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.41

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.69

+1.00

TSLR vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и TSYY

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-41.52%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-28.39%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.95%

-37.49%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.75%

-26.66%

-24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

16.89%

+11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и TSYY

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.75%

6.71%

+27.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.64%

18.02%

+44.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.66%

30.07%

+59.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.51%

36.70%

+78.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.51%

36.70%

+78.81%

Сравнение комиссий TSLR и TSYY

TSLR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и TSYY

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.

ПозицияTTM20252024
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		248.09%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and TSYY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (33.75%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 1.15% for TSYY.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор