Сравнение TSLR с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TSLR и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 16.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и SPUU
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TSLR vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSLR
SPUU
Сравнение TSLR c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.24 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 5.35 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.56 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и SPUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SPUU
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SPUU
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -59.35% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -23.10% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -13.39% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -9.62% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 5.35% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SPUU
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 10.70% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 19.17% | +40.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 36.23% | +74.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 33.47% | +83.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 35.73% | +81.70% |