PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs 39.60% for SPUU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.

TSLR

1 день
-0.10%
1 месяц
-27.39%
С начала года
-38.91%
6 месяцев
-47.71%
1 год
-2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и SPUU

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-38.91%-25.97%67.57%1.69%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%15.33%

Correlation

The correlation between TSLR and SPUU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between TSLR and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLR и SPUU

Секторы
TSLR
SPUU

Потребительский циклический сектор

66.6%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
SPUU
9.9%

Сырьевые материалы

TSLR

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

TSLR

-

SPUU
10.6%

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

SPUU
4.5%

Энергетика

TSLR

-

SPUU
3.1%

Финансовые услуги

TSLR

-

SPUU
11.1%

Здравоохранение

TSLR

-

SPUU
8.3%

Промышленность

TSLR

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

TSLR

-

SPUU
1.8%

Технологии

TSLR

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

TSLR

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TSLR vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.59

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.11

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.19

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

9.22

-9.33

TSLR vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и SPUU

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-59.35%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-18.19%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.74%

-6.69%

-62.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.47%

-9.48%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

4.31%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и SPUU

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

9.51%

+18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.96%

19.81%

+37.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.92%

25.05%

+62.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.26%

33.67%

+81.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.26%

35.79%

+79.47%

Сравнение комиссий TSLR и SPUU

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и SPUU

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and SPUU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.32%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 39.60% vs -2.93% for TSLR. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.60% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for TSLR.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор