Сравнение TSLR с SOXL
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs 928.01% for SOXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам TSLR и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 44.07% |
Correlation
The correlation between TSLR and SOXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов TSLR и SOXL
Секторы
TSLR
SOXL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLR
SOXL
-
Сырьевые материалы
TSLR
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
TSLR
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
TSLR
-
SOXL
-
Энергетика
TSLR
-
SOXL
-
Финансовые услуги
TSLR
-
SOXL
-
Здравоохранение
TSLR
-
SOXL
-
Промышленность
TSLR
-
SOXL
-
Недвижимость
TSLR
-
SOXL
-
Технологии
TSLR
-
SOXL
Коммунальные услуги
TSLR
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSLR
SOXL
Сравнение TSLR c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 21.57 | -21.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 68.63 | -68.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SOXL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -90.46% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -43.47% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -16.01% | -52.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -34.94% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 13.64% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 66.73% | -38.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 99.97% | -43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 116.70% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 110.41% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 100.63% | +14.63% |
Сравнение комиссий TSLR и SOXL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SOXL
Ни TSLR, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and SOXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to TSLR (28.32%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs -2.93% for TSLR. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 28.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор