PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с NVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs -53.87% for NVD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.

TSLR

1 день
-0.10%
1 месяц
-27.39%
С начала года
-38.91%
6 месяцев
-47.71%
1 год
-2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и NVD

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-38.91%-25.97%67.57%1.69%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between TSLR and NVD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов TSLR и NVD

Секторы
TSLR
NVD

Потребительский циклический сектор

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
NVD

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

NVD

-

Энергетика

TSLR

-

NVD

-

Финансовые услуги

TSLR

-

NVD

-

Здравоохранение

TSLR

-

NVD

-

Промышленность

TSLR

-

NVD

-

Недвижимость

TSLR

-

NVD

-

Технологии

TSLR

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

TSLR

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

TSLR vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLRNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.76

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-1.02

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.81

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.33

+1.22

TSLR vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLR и NVD

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-99.26%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-66.81%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.74%

-98.98%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.47%

-81.90%

+31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

40.42%

-13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и NVD

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

26.63%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.96%

54.05%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.92%

71.16%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.26%

92.48%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.26%

92.48%

+22.78%

Сравнение комиссий TSLR и NVD

И TSLR, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и NVD

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and NVD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.32%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, TSLR leads with -2.93% vs -53.87% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -2.93% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for TSLR.

TSLR is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор