Сравнение TSLR с KULR
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -58.80% for KULR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -74.66% |
Correlation
The correlation between TSLR and KULR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. KULR — Ранг доходности на риск
TSLR
KULR
Сравнение TSLR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.79 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.06 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и KULR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -97.23% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -78.04% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -90.13% | +27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -66.25% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 60.77% | -34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и KULR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 38.71% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 77.01% | -19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 105.97% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 126.04% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 127.06% | -11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и KULR
Ни TSLR, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and KULR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs KULR's -97.23%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор