PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и DIG


2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.45%-25.97%67.57%1.69%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
85.56%2.73%0.93%-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.


TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий TSLR и DIG

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Доходность на риск

TSLR vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLRDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.26

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.68

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.85

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

3.79

-2.43

TSLR vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLRDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.26

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.01

-0.07

Корреляция

Корреляция между TSLR и DIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и DIG

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и DIG

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLRDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-97.04%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-35.40%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.96%

-45.64%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-64.48%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

17.30%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и DIG

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLRDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.54%

9.86%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.76%

27.64%

+32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.88%

49.37%

+61.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.43%

51.66%

+65.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.43%

57.59%

+59.84%