Сравнение TSLQ с SPDN
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. TSLQ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -67.70%/yr vs -12.98%/yr for SPDN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | -2.13% |
Correlation
The correlation between TSLQ and SPDN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TSLQ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSLQ
SPDN
Сравнение TSLQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.96 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.75 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.43 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.70 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SPDN
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -75.31% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -17.95% | -57.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -38.24% | -59.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -75.26% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -48.55% | -18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 9.84% | +49.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SPDN
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 2.72% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 9.09% | +45.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 12.09% | +80.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 16.86% | +77.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 18.03% | +76.04% |
Сравнение комиссий TSLQ и SPDN
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SPDN
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.98% vs -67.70% for TSLQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.98% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 4.11% for SPDN.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.50% for SPDN.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор