PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLL с TSLQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).

TSLL и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLL или TSLQ.

Корреляция

Корреляция между TSLL и TSLQ составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLL:

0.64

TSLQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

TSLL:

1.78

TSLQ:

-1.13

Коэф-т Омега

TSLL:

1.21

TSLQ:

0.85

Коэф-т Кальмара

TSLL:

0.94

TSLQ:

-0.94

Коэф-т Мартина

TSLL:

1.82

TSLQ:

-1.43

Индекс Язвы

TSLL:

42.65%

TSLQ:

63.12%

Дневная вол-ть

TSLL:

144.45%

TSLQ:

139.79%

Макс. просадка

TSLL:

-82.88%

TSLQ:

-96.02%

Текущая просадка

TSLL:

-67.50%

TSLQ:

-95.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -52.90%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -21.70%.

TSLL

С начала года

-52.90%

1 месяц

53.03%

6 месяцев

-41.55%

1 год

91.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLQ

С начала года

-21.70%

1 месяц

-43.00%

6 месяцев

-49.58%

1 год

-90.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLL и TSLQ

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLL и TSLQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности TSLQ в 6.32%

TTM202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		5.33%2.47%4.43%1.58%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		6.32%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLQ

Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) составляет 34.28%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...