Сравнение TSLQ с TSLL
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -68.13%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 99.34% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between TSLQ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLL
Сравнение TSLQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.13 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.27 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.08 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.08 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLL
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -82.88% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -54.75% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -82.88% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -60.03% | -38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -53.82% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 26.72% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLL
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 24.10% и 24.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 24.26% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 54.47% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 92.38% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 106.87% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 106.87% | -12.76% |
Сравнение комиссий TSLQ и TSLL
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLL
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -68.13% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 6.46% for TSLL.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор