PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с TSLL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLQ и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.64

TSLL:

0.44

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-0.99

TSLL:

1.59

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.87

TSLL:

1.19

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.92

TSLL:

0.62

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.40

TSLL:

1.21

Индекс Язвы

TSLQ:

62.87%

TSLL:

42.44%

Дневная вол-ть

TSLQ:

138.93%

TSLL:

143.71%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.02%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLQ:

-95.21%

TSLL:

-71.37%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.50%.

TSLQ

С начала года

-9.38%

1 месяц

-34.06%

6 месяцев

-52.09%

1 год

-88.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-58.50%

1 месяц

34.20%

6 месяцев

-39.21%

1 год

68.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLQ и TSLL

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности TSLL в 6.05%

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		5.46%4.95%13.35%2.56%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.05%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLL

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 37.50% и 36.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...