PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLQ с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с TSLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.

TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		1.43%-74.67%-83.21%-59.97%105.75%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-36.12%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between TSLQ and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.99

The correlation between TSLQ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHDTSLQ с UVIX
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLZ

Доходность на риск

TSLQ vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.76

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.13

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.25

-1.34

TSLQ vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-82.88%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-54.75%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-82.88%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-67.74%

-30.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.10%

-54.11%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.82%

28.95%

+25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLL

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 34.22% и 33.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

33.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.84%

62.28%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

89.11%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.77%

107.11%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

107.11%

-12.34%

Сравнение комиссий TSLQ и TSLL

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TSLL в 8.20%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -63.88% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 8.20% for TSLL.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор