Сравнение TSLQ с TSLL
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -64.10%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 105.75% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between TSLQ and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLL
Сравнение TSLQ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.25 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.49 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLL
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -82.88% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -54.75% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -82.88% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -68.52% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.61% | -53.92% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.23% | 27.78% | +28.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLL
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 27.76% и 28.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 28.98% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 56.84% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.33% | 89.07% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.31% | 106.91% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.31% | 106.91% | -12.60% |
Сравнение комиссий TSLQ и TSLL
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLL
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.12% vs -64.10% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.12% return vs -64.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 8.21% for TSLL.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор