PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-12.98%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLQ и TSLZ

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

TSLQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.73

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-1.18

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.05

+0.01

TSLQ vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLZ

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLZ

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-99.11%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-90.53%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-98.67%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-73.71%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

78.12%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLZ

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 22.77% и 22.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

22.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

58.42%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

110.05%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

119.08%

-24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

119.08%

-24.48%