Сравнение TSLQ с TSDD
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -62.40% vs -62.89% for TSDD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSLQ charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -10.71% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TSDD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between TSLQ and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSDD
Сравнение TSLQ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.05 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSDD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.03% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -76.12% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -98.90% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -71.21% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.63% | 59.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSDD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеют волатильность 24.10% и 24.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 24.19% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 54.90% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 92.57% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.11% | 114.46% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.11% | 114.46% | -20.35% |
Сравнение комиссий TSLQ и TSDD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSDD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности TSDD в 8.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLQ and TSDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -62.40% vs -62.89% for TSDD. On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -62.40% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 8.80% for TSDD.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 1.50% for TSDD.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор