Сравнение TSLQ с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
TSLQ и XSHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и XSHD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Доходность на риск
TSLQ vs. XSHD — Ранг доходности на риск
TSLQ
XSHD
Сравнение TSLQ c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.00 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.13 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.02 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.05 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.05 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и XSHD составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и XSHD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и XSHD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -49.53% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -12.98% | -77.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -27.55% | -70.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -16.20% | -49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 4.69% | +73.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и XSHD
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 4.65% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 10.55% | +49.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 18.01% | +92.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 18.99% | +75.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 22.38% | +72.22% |