Сравнение TSLQ с XSHD
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. TSLQ is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 3.17%/yr for XSHD. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и XSHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 18.05% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -9.48% |
Correlation
The correlation between TSLQ and XSHD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.30 |
The correlation between TSLQ and XSHD shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. XSHD — Ранг доходности на риск
TSLQ
XSHD
Сравнение TSLQ c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.40 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.82 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и XSHD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и XSHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -49.53% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -10.51% | -58.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -20.77% | -77.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -17.79% | -80.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -16.43% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 3.85% | +50.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и XSHD
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 5.31% | +28.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 10.53% | +52.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 15.06% | +74.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 18.87% | +75.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 22.18% | +72.59% |
Сравнение комиссий TSLQ и XSHD
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и XSHD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности XSHD в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.83% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and XSHD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to XSHD (5.31%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs XSHD's -49.53%.
On 3-year performance, XSHD leads with 3.17% vs -63.88% for TSLQ. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XSHD has performed better with a 3.17% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 4.83% for XSHD.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.30% for XSHD.
XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и XSHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор