PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с XSHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. TSLQ is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.71%/yr vs 3.02%/yr for XSHD. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 10.92%.

TSLQ

1 день
3.30%
1 месяц
22.26%
С начала года
17.35%
6 месяцев
36.17%
1 год
-50.11%
3 года*
-63.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSHD

1 день
1.54%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.15%
1 год
8.35%
3 года*
3.02%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и XSHD

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.35%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		10.92%-6.41%-5.25%3.00%-9.48%

Correlation

The correlation between TSLQ and XSHD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.31

The correlation between TSLQ and XSHD shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с UVIX
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYDXSHD с SPYXSHD с TTCXSHD с VOOXSHD с VIG

Доходность на риск

TSLQ vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.56

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.80

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

2.15

-3.04

TSLQ vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XSHD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и XSHD

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-49.53%

-49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-10.51%

-61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-20.77%

-77.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.25%

-22.75%

-75.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.64%

-16.40%

-51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.37%

3.89%

+52.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и XSHD

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.47%

4.16%

+23.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.75%

9.98%

+46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.88%

14.92%

+72.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.28%

18.85%

+75.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

22.20%

+72.08%

Сравнение комиссий TSLQ и XSHD

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и XSHD

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности XSHD в 5.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.00%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.14%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and XSHD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to XSHD (4.16%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs XSHD's -49.53%.

On 3-year performance, XSHD leads with 3.02% vs -63.71% for TSLQ. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSHD has performed better with a 3.02% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 5.14% for XSHD.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.30% for XSHD.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор