PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.


TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
10 лет*

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и XSHD


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
1.43%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
18.05%-6.41%-5.25%3.00%-9.48%

Correlation

The correlation between TSLQ and XSHD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.30

The correlation between TSLQ and XSHD shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

TSLQ vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLQXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.40

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.82

-4.91

TSLQ vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и XSHD

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и XSHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLQXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-49.53%

-49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-10.51%

-58.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-20.77%

-77.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-17.79%

-80.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.10%

-16.43%

-51.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.82%

3.85%

+50.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и XSHD

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLQXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

5.31%

+28.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.84%

10.53%

+52.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

15.06%

+74.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.77%

18.87%

+75.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

22.18%

+72.59%

Сравнение комиссий TSLQ и XSHD

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и XSHD

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности XSHD в 4.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TSLQ and XSHD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to XSHD (5.31%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs XSHD's -49.53%.

On 3-year performance, XSHD leads with 3.17% vs -63.88% for TSLQ. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSHD has performed better with a 3.17% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 4.83% for XSHD.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.30% for XSHD.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор