PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с TSLA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.12%
19.96%
TSLQ
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.64

TSLA:

1.04

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-1.01

TSLA:

1.86

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.87

TSLA:

1.22

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.92

TSLA:

1.29

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.45

TSLA:

3.34

Индекс Язвы

TSLQ:

61.17%

TSLA:

22.83%

Дневная вол-ть

TSLQ:

139.38%

TSLA:

73.78%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.02%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLQ:

-94.71%

TSLA:

-40.42%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.21%.

TSLQ

С начала года

0.07%

1 месяц

-39.46%

6 месяцев

-68.02%

1 год

-87.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.21%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.90%

1 год

69.87%

5 лет

40.08%

10 лет

34.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLQ, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLQ: -0.64
TSLA: 1.04
Коэффициент Сортино TSLQ, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLQ: -1.01
TSLA: 1.86
Коэффициент Омега TSLQ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLQ: 0.87
TSLA: 1.22
Коэффициент Кальмара TSLQ, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLQ: -0.92
TSLA: 1.42
Коэффициент Мартина TSLQ, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLQ: -1.45
TSLA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
1.04
TSLQ
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		4.94%4.95%13.35%2.56%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLA

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.71%
-40.42%
TSLQ
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLA

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 75.54% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.12%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.54%
31.12%
TSLQ
TSLA