Сравнение TSLQ с TSLA
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLQ returned -61.47%/yr vs 8.20%/yr for TSLA. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -48.03% |
Correlation
The correlation between TSLQ and TSLA is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between TSLQ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLQ
TSLA
Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.11 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.26 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и TSLA
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -73.63% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.58% | -39.10% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -53.77% | -44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.92% | -34.36% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.51% | -22.73% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 15.75% | +38.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и TSLA
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.97% | 18.27% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 34.60% | +32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 46.34% | +46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 59.69% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 59.45% | +36.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор