PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLQ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 10.43%/yr for TSLA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.

TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		1.43%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-48.03%

Correlation

The correlation between TSLQ and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.98

The correlation between TSLQ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSllTSLQ с XSHDTSLQ с UVIX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLQ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.49

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.97

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.72

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.57

-2.66

TSLQ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLA

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-73.63%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-29.93%

-39.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-53.77%

-44.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-20.17%

-78.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.10%

-22.69%

-45.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.82%

13.77%

+41.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLA

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

16.68%

+17.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.84%

31.12%

+31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

44.69%

+44.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.77%

59.29%

+35.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

59.24%

+35.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор