PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLQ с TSLA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.65

TSLA:

1.11

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-1.20

TSLA:

2.01

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.85

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.94

TSLA:

1.52

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.40

TSLA:

3.62

Индекс Язвы

TSLQ:

64.88%

TSLA:

24.48%

Дневная вол-ть

TSLQ:

140.24%

TSLA:

72.53%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.61%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLQ:

-96.30%

TSLA:

-30.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.14%.

TSLQ

С начала года

-30.07%

1 месяц

-57.94%

6 месяцев

-55.52%

1 год

-90.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-17.14%

1 месяц

47.09%

6 месяцев

-2.17%

1 год

79.32%

3 года

14.78%

5 лет

43.78%

10 лет

35.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		7.07%4.95%13.35%2.56%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLA

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLA

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 33.81% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...