PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLQ с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с TSLA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.71%/yr vs 13.53%/yr for TSLA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.50%.

TSLQ

1 день
3.30%
1 месяц
22.26%
С начала года
17.35%
6 месяцев
36.17%
1 год
-50.11%
3 года*
-63.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-1.59%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-22.63%
1 год
10.30%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.89%
10 лет*
40.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.35%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
TSLA
Tesla, Inc.		-16.50%11.36%62.52%101.72%-48.03%

Correlation

The correlation between TSLQ and TSLA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.98

The correlation between TSLQ and TSLA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSllTSLQ с XSHDTSLQ с UVIX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLQ vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.64

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.35

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

0.79

-1.68

TSLQ vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLA

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-73.63%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.21%

-29.93%

-42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-53.77%

-44.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.25%

-23.34%

-74.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.64%

-22.71%

-44.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.37%

13.26%

+43.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLA

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.47%

14.11%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.75%

28.39%

+28.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.88%

43.96%

+43.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.28%

59.01%

+35.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

59.10%

+35.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLA

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.00%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and TSLA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор