PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и TSLS


2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
35.41%-74.67%-83.21%-59.97%99.34%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
19.60%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 35.41%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 19.60%.


TSLQ

1 день
-9.13%
1 месяц
13.74%
С начала года
35.41%
6 месяцев
14.08%
1 год
-79.94%
3 года*
-64.97%
5 лет*
10 лет*

TSLS

1 день
-4.60%
1 месяц
7.51%
С начала года
19.60%
6 месяцев
13.90%
1 год
-44.43%
3 года*
-36.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Сравнение комиссий TSLQ и TSLS

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.


Доходность на риск

TSLQ vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQTSLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-1.02

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.69

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.89

-0.13

TSLQ vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLS равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQTSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLS

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности TSLS в 2.92%


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
7.80%10.56%4.95%13.35%2.56%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
2.92%4.30%7.62%4.52%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLS

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLS.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-90.73%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-62.78%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.98%

-87.94%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-62.27%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.62%

48.80%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLS

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.57%

11.33%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

30.25%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.66%

55.71%

+54.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.61%

59.46%

+35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.61%

59.46%

+35.15%