PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLQ с TSLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLQ и TSLS составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TSLQ с TSLS

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS).

TSLQ и TSLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. TSLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Tesla Inc (--100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLQ или TSLS.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLQ:

-0.65

TSLS:

-0.94

Коэф-т Сортино

TSLQ:

-1.18

TSLS:

-1.37

Коэф-т Омега

TSLQ:

0.85

TSLS:

0.83

Коэф-т Кальмара

TSLQ:

-0.94

TSLS:

-0.75

Коэф-т Мартина

TSLQ:

-1.39

TSLS:

-1.33

Индекс Язвы

TSLQ:

65.39%

TSLS:

48.74%

Дневная вол-ть

TSLQ:

140.10%

TSLS:

72.21%

Макс. просадка

TSLQ:

-96.61%

TSLS:

-86.75%

Текущая просадка

TSLQ:

-96.41%

TSLS:

-85.13%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность -32.13%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью -4.03%.

TSLQ

С начала года

-32.13%

1 месяц

-32.80%

6 месяцев

-53.95%

1 год

-91.00%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLS

С начала года

-4.03%

1 месяц

-16.99%

6 месяцев

-18.84%

1 год

-66.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS TSLA Bear Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Сравнение комиссий TSLQ и TSLS

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLQ и TSLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг риск-скорректированной доходности TSLS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLQ c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа TSLS равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и TSLS

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TSLS в 5.85%

TTM202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		7.29%4.95%13.35%2.56%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		5.85%7.61%4.52%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и TSLS

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки TSLS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и TSLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и TSLS

AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 32.83% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...