PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLQ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLQ и MSTZ


2026 (YTD)20252024
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-81.29%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXS TSLA Bear Daily ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLQ и MSTZ

TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

TSLQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLQMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.03

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.17

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.10

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.13

-0.91

TSLQ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLQMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между TSLQ и MSTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и MSTZ

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и MSTZ

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLQMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-99.36%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.23%

-83.20%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-97.37%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.75%

-93.92%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.80%

61.41%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и MSTZ

Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLQMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

38.01%

-15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.66%

122.49%

-62.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.69%

147.18%

-36.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.60%

172.91%

-78.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

172.91%

-78.31%