Сравнение TSLQ с MSTZ
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -59.82% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -81.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between TSLQ and MSTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSLQ
MSTZ
Сравнение TSLQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.84 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и MSTZ
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.38% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -84.89% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -97.53% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -94.55% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 43.95% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 34.22%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 55.03% | -20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 134.45% | -71.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 148.58% | -59.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 170.73% | -75.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 170.73% | -75.96% |
Сравнение комиссий TSLQ и MSTZ
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и MSTZ
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and MSTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -59.82% for TSLQ. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор