PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLQ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLQ с HLAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. TSLQ is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 18.50%/yr for HLAL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TSLQ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.

TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLQ и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		1.43%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.76%18.30%16.70%30.13%0.88%

Correlation

The correlation between TSLQ and HLAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.60

The correlation between TSLQ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TSLQ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLQ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLQHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.20

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.03

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.19

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

12.71

-13.80

TSLQ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLQ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLQ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLQ и HLAL

Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLQHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-33.57%

-65.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-10.20%

-59.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.85%

-21.67%

-76.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-3.40%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.10%

-4.98%

-63.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.82%

2.55%

+52.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLQ и HLAL

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLQHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

5.25%

+28.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.84%

12.17%

+50.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

14.77%

+74.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.77%

17.86%

+76.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

20.23%

+74.54%

Сравнение комиссий TSLQ и HLAL

TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLQ и HLAL

Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLQ and HLAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 18.50% vs -63.88% for TSLQ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 18.50% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.45% for HLAL.

TSLQ is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tradr and Wahed. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLQ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор